Đền Sái nằm trên một quả đồi thuộc xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội cách thành Cổ Loa khoảng 5 cây số theo hướng Bắc. Đền là di tích gắn liền với việc xây Loa thành của An Dương Vương.
Theo truyền thuyết kể lại, khi vua đắp thành Cổ Loa, có thần ma gà (con gà trắng thành tinh) ở Thất Diệu Sơn (tức núi Sái ngày nay) quấy phá giả làm tiếng gà gáy báo trời sáng. Nghe tiếng gà gáy nên các Tiên cô và các thần bay về trời khiến cho thành xây mãi không xong. Nhờ thần Kim Quy trợ giúp, Bạch kê tinh bị tiêu diệt, thành được hoàn tất. Vua Thục Phán tưởng nhớ công ơn nên đã xây đền thờ và đặt tên là Kim Khuyết cung. Vua cấp đất và ruộng cho dân làng trông nom thờ cúng.
Nhớ ơn trời đất, hằng năm, vào tiết xuân, vua cùng quan quân về làm lễ tế. Sau này, nhận thấy đi lại hao phí nhiều tiền của nên vua giao cho dân làng thay mặt vua thực hành nghi vệ Thiên tử, giả xưng quan tước để làm lễ cúng, cầu cho đất nước thái bình và tục rước Vua giả ra đời từ đó.
Lễ hội rước vua giả nơi Đền Sái được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng Âm lịch. Trước đó, từ ngày mùng 5 Tết, nhân dân trong làng lo sửa sang, dọn dẹp vệ sinh làm sạch đẹp đường xá để đón vua. Ngày mùng 6 Tết, dân làng tập trung dựng dinh cho vua, chúa và các quan tại đình làng. Ngày mùng 9 và mùng 10, dân làng gói bánh chưng, giã bánh dày để tiến vua, mổ lợn, trâu bò cho vua khao dân làng.
Ngày 11 tháng giêng mới là chính hội, Vua giả mặc áo Long Bào mầu vàng, thắt cân đai, đội mũ, đi hài và ngồi kiệu để trai tráng trong làng rước ra đình cùng các quan tư vệ, tán lý, đề lĩnh, trấn thủ. Khi rước kiệu, bao giờ kiệu Chúa cũng đi trước để trừ tà ma, dọn đường, sau đó mới đến kiệu Vua và các quan.
Đây cũng là màn rước độc đáo của lễ hội. Chúa mặc áo vàng, tay cầm kiếm ngồi trên kiệu, miệng hô lớn, tay kiếm chém trừ ta ma. Kiệu Chúa được trai tráng trong làng khênh trên vai, vừa reo hò vừa chạy. Có lúc kiệu lại lồng lên rồi quay vòng tròn, chạy đi chạy lại trong tiếng reo hò của dân làng. Cứ như vậy đám rước từ đền về đến đình khoảng 1 km nhưng đi mất 6 tiếng đồng hồ mặc dù kiệu không lúc nào đứng yên một chỗ. Trai làng cứ thay phiên nhau khiêng kiệu.
Cái hay của hội là việc chọn lựa người làm Vua giả, Chúa giả rất kỹ lưỡng. Người được chọn làm “Vua giả” phải là người khỏe mạnh, đúng 72 tuổi, và còn cụ bà, gia đình hạnh phúc, con cháu đông đủ. Trên 55 tuổi thì được đóng vai quan, sau 4 năm đóng quan mới được đóng vai Chúa.
Trong lễ hội rước vua giả, mọi tình tiết, mọi động tác đều nhằm diễn lại đúng theo tích xưa vua về đền bái yết. Vì nét riêng biệt ấy mà lễ hội rước Vua giả ở Đền Sái là một lễ hội độc đáo, đặc sắc duy nhất ở Việt Nam.