Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2024 đạt 6,82% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng quý III tăng 7,4%. Con số này cao hơn đáng kể so với mức tăng 5,66% trong quý I và 6,93% trong quý II. Điều này cho thấy, nền kinh tế đang thể hiện xu hướng phục hồi vững chắc sau những thách thức từ đại dịch Covid-19 và bất ổn kinh tế toàn cầu trong những năm qua.
Sự phục hồi này, về lý thuyết, sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện tình hình tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và từ đó tác động tích cực lên chất lượng tín dụng của các ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn diễn ra như vậy, dù GDP đang ngày càng tăng trưởng tích cực, song rủi ro nợ xấu trong nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Số liệu công bố mới đây của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 9/2024, nợ xấu các ngân hàng đang niêm yết đạt khoảng 250.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,26%, tăng nhẹ 2 điểm cơ bản so với quý trước song vẫn trong xu hướng tăng từ quý IV/2022 đến nay.
Còn theo thống kê của VietstockFinance dựa trên số liệu báo cáo tài chính quý III/2024 của 28 ngân hàng thì có tới 25 tăng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay so với đầu năm. Cơ cấu nợ xấu cũng tiêu cực hơn. Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng mạnh nhất, hơn 39%; kế đó là nợ dưới chuẩn (nhóm 3) tăng gần 39% và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng hơn 6%.
Điển hình như PVcomBank, nhà băng này ghi nhận tổng cộng 3.775 tỷ đồng nợ xấu vào cuối quý III/2024, trong đó nợ có khả năng mất vốn ở mức 2.851 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75,5% nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay hiện ở mức 3,69%.
PVcomBank còn có 7.750 tỷ đồng nợ xấu dưới dạng trái phiếu đặc biệt tại Công ty Quản lý tài sản VAMC, và đã trích lập 865 tỷ đồng cho khoản này.
Hay như MSB, tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức gần 2,88% tổng dư nợ, tăng nhẹ so với mức 2,86% hồi cuối năm 2023. Nhưng đáng lưu ý, nợ nhóm 5 tăng tới 66% so với cuối năm 2023, lên hơn 3.008 tỷ đồng.
Có thể thấy, xu hướng gia tăng nợ xấu chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc dù ngành ngân hàng đang tiếp tục triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025". Điều này đặt ra nhiều lo ngại về tính an toàn của hệ thống ngân hàng cũng như khả năng hồi phục bền vững của nền kinh tế.
Để hiểu rõ hơn về thực tế nợ xấu ngân hàng hiện nay, Reatimes đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
PV: Trước thực tế nợ xấu ngân hàng tiếp tục tăng mạnh, ông có đánh giá như thế về mức độ rủi ro tài chính mà các ngân hàng có thể gặp phải trong thời gian tới?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Nợ xấu hiện nay đang khá cao sẽ là một vấn đề đáng lo ngại cho toàn ngành ngân hàng. Điều này sẽ làm gia tăng áp lực lên chất lượng tài sản của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu cao đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều khoản vay không thể thu hồi đúng hạn, gây tổn thất trực tiếp đến lợi nhuận và vốn tự có của các ngân hàng. Việc cơ cấu nợ xấu chuyển dịch tiêu cực (tăng mạnh ở nhóm 5) cho thấy khả năng thu hồi nợ trở nên khó khăn hơn, buộc ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn, làm giảm lợi nhuận.
Ngoài ra, nợ xấu tăng cao cũng làm gia tăng rủi ro thanh khoản và áp lực vốn. Cụ thể, các ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì thanh khoản ổn định, đặc biệt khi phải đối mặt với các yêu cầu tăng vốn để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR). Áp lực từ việc phải tăng vốn, kết hợp với môi trường lãi suất cao hoặc điều kiện thị trường tài chính bất lợi, có thể đẩy một số ngân hàng vào trạng thái căng thẳng về thanh khoản.
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Bên cạnh đó, nó còn có thể tác động lan tỏa đến nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Nếu vấn đề nợ xấu không được kiểm soát tốt, các ngân hàng có thể thắt chặt điều kiện tín dụng, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay. Điều này có thể làm chậm lại đà phục hồi kinh tế. Tâm lý tiêu cực trên thị trường cũng có thể khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào cổ phiếu ngân hàng, làm giảm khả năng huy động vốn của các ngân hàng qua thị trường vốn.
PV: Theo ông, nợ xấu ngân hàng có xu hướng tăng mạnh đang cho thấy điều gì? Đâu là nguyên nhân khiến thực tế này diễn ra?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Theo tôi, một phần của nợ xấu hiện nay là do các ngân hàng đang bắt đầu đưa nợ xấu được phép giãn hoãn nợ theo Thông tư 02 vào nhằm từng bước công bố hết các khoản nợ xấu này. Bởi vì, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ không gia hạn tiếp Thông tư 02 trong thời gian tới. Thế nên, việc công bố dần nợ xấu sẽ giúp con số nợ xấu không tăng quá đột biến khi thông tư hết hiệu lực.
Ngoài ra, tình hình kinh tế mặc dù đang trong quá trình phục hồi tốt nhưng thị trường bất động sản ở khu vực phía Nam vẫn tương đối ảm đạm, mà nợ xấu lại chủ yếu nằm trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các rủi ro về thiên tai vừa qua cũng ảnh hưởng đến sự gia tăng nợ xấu trong hệ thống.
PV: Nhiều nhận định cho rằng, nợ xấu sẽ chưa dừng lại ở mức hiện nay, bởi vùng nhận diện nợ xấu thực tế sẽ mở rộng hơn nhiều khi nhìn vào các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo cơ chế hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của Thông tư 06/2024 và Thông tư 02/2023. Quan điểm của ông về ý kiến này?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Điều này chắc chắn xảy ra. Tôi cho rằng, nợ xấu thực tế đang có xu hướng giảm bởi các dấu hiệu phục hồi của kinh tế lẫn thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nợ xấu công bố sẽ tiếp tục tăng, bởi các ngân hàng sẽ bắt đầu chuyển nợ xấu chưa được công bố từ các thông tư này vào. Còn về tổng thể nợ xấu toàn ngành thì nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh và có xu hướng giảm trong thời gian tới.
PV: Trong bối cảnh nợ xấu ngân hàng được nhận diện tăng, chuyên gia có đề xuất gì về các giải pháp để đảm bảo tính an toàn cho hệ thống?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Thứ nhất là các ngân hàng nên đẩy mạnh việc tái cơ cấu lại nợ cũng như đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, xử lý nợ xấu đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản và kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục để từ đó thu hồi vốn và giảm thiệt hại từ các khoản nợ xấu.
Bên cạnh đó, các ngân hàng cần tiếp tục tăng vốn để đảm bảo về các chỉ tiêu an toàn vốn cho hệ thống, trong đó có thể tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu hay tìm các nhà đầu tư chiến lược. Thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ xấu, đồng thời tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu để giảm thiểu rủi ro tài chính.
Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm soát rủi ro tín dụng bằng việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong tương lai. Áp dụng công nghệ để phân tích dữ liệu tín dụng, dự báo sớm các khoản vay có khả năng trở thành nợ xấu. Bên cạnh đó, AI cũng có khả năng dự báo phân tích các biến động của kinh tế vĩ mô đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Áp dụng các mô hình quản trị rủi ro tiên tiến như mô hình tín dụng nội bộ (Internal Ratings-Based Approach) để đánh giá chính xác khả năng chịu rủi ro của ngân hàng.
PV: Xin cảm ơn chuyên gia!
Thông tư 02/2023/TT-NHNN được ban hành đã tạo điều cho doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền, thu nhập và doanh thu sụt giảm do phát sinh từ thị trường, tiêu thụ sản phẩm và trong hoạt động sản xuất kinh doanh giảm bớt áp lực trả nợ vay... Doanh nghiệp được gia hạn nợ, giãn nợ, mà không bị chuyển nhóm nợ, và vẫn tiếp cận được nguồn vốn thuận lợi để vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, phục hồi và phát triển.
Thông tư 02 vốn chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, trong bối cảnh phục hồi chậm và vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ngày 18/6/2024, NHNN đã ban hành Thông tư 06 kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại Thông tư 02 đến hết ngày 31/12/2024.
